Сравнение IDX с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
IDX и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDX и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | 2.69% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и EMMF
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
IDX vs. EMMF — Ранг доходности на риск
IDX
EMMF
Сравнение IDX c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.64 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.23 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.66 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.64 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.64 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IDX и EMMF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и EMMF
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и EMMF
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -32.57% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -10.62% | -13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -25.20% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -7.44% | -35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -7.58% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.65% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и EMMF
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеют волатильность 8.16% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.91% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 12.48% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 16.90% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.01% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 16.44% | +7.63% |