PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDX с EMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDX с EMMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) and EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - IDX is a Indonesia Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index, while EMMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree. IDX is passively managed, while EMMF is actively managed. Over the past 5 years, IDX returned -7.22%/yr vs 9.65%/yr for EMMF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDX charges 0.57%/yr vs 0.48%/yr for EMMF.

Доходность

Сравнение доходности IDX и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -35.13%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 17.19%.

IDX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-37.48%
С начала года
-35.13%
1 год
-27.91%
3 года*
-14.01%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.99%

EMMF

1 день
-1.63%
1 месяц
-6.03%
6 месяцев
10.60%
С начала года
17.19%
1 год
29.60%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDX и EMMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.13%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%0.73%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		17.19%21.22%9.45%20.59%-13.47%5.97%9.25%2.30%-6.45%

Correlation

The correlation between IDX and EMMF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between IDX and EMMF has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDX и EMMF

Секторы
IDX
EMMF

Финансовые услуги

25.9%
8.2%

Сырьевые материалы

22.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.8%

Энергетика

10.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.6%

Промышленность

5.6%
3.8%

Коммунальные услуги

3.9%
2.1%

Здравоохранение

1.8%
0.3%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

0.2%
32.9%

Финансовые услуги

IDX
25.9%
EMMF
8.2%

Сырьевые материалы

IDX
22.1%
EMMF
1.9%

Потребительский защитный сектор

IDX
10.1%
EMMF
4.8%

Энергетика

IDX
10.1%
EMMF
2.1%

Коммуникационные услуги

IDX
8.8%
EMMF
6.6%

Потребительский циклический сектор

IDX
8.0%
EMMF
13.6%

Промышленность

IDX
5.6%
EMMF
3.8%

Коммунальные услуги

IDX
3.9%
EMMF
2.1%

Здравоохранение

IDX
1.8%
EMMF
0.3%

Недвижимость

IDX
1.5%
EMMF

-

Технологии

IDX
0.2%
EMMF
32.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA
Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с FLTWEMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с EEMEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с UEVM

Доходность на риск

IDX vs. EMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDXEMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.48

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.96

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.80

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

8.85

-10.36

IDX vs. EMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа EMMF равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDX и EMMF

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и EMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDXEMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-32.57%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.52%

-10.62%

-33.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.73%

-16.02%

-30.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-24.02%

-27.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.00%

-9.55%

-46.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.03%

-7.43%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

3.35%

+15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и EMMF

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 8.35%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDXEMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

8.81%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.89%

18.56%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.05%

20.10%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

15.26%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.03%

+7.45%

Сравнение комиссий IDX и EMMF

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и EMMF

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности EMMF в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.02%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%0.00%0.00%0.00%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.21%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IDX and EMMF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (8.81%) compared to IDX (8.35%). In terms of maximum drawdown, IDX dropped -63.14% vs EMMF's -32.57%.

On 5-year performance, EMMF leads with 9.65% vs -7.22% for IDX. On fees, EMMF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDX has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMMF has performed better with a 9.65% return vs -7.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMMF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.57% for IDX.

IDX has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.02% for EMMF.

IDX is categorized as Indonesia Equities, while EMMF is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.57% for IDX and 0.48% for EMMF.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDX и EMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор