PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDX с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDX и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDX и DVYA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
-16.35%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: -1.86% против 7.56% соответственно.


IDX

1 день
0.36%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-11.93%
1 год
12.37%
3 года*
-5.18%
5 лет*
-3.73%
10 лет*
-1.86%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Indonesia Index ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Сравнение комиссий IDX и DVYA

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.


Доходность на риск

IDX vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг доходности на риск IDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDX c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDXDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.60

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

3.22

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.51

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.25

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

16.23

-14.32

IDX vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDXDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.60

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между IDX и DVYA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и DVYA

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DVYA в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
2.49%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IDX и DVYA

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и DVYA.


Загрузка...

Показатели просадок


IDXDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-45.61%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.74%

-13.20%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-25.59%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.11%

-45.61%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.27%

-5.41%

-37.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-10.16%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.68%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и DVYA

VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDXDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.94%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

10.05%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

16.38%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

15.02%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

17.58%

+6.49%