Сравнение IDX с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
IDX и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDX и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDX и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | -10.46% | 19.24% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IDX показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: -1.86% против 7.56% соответственно.
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDX и DVYA
IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
IDX vs. DVYA — Ранг доходности на риск
IDX
DVYA
Сравнение IDX c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDX | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.60 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.22 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.25 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 16.23 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.60 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.67 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IDX и DVYA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDX и DVYA
Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок IDX и DVYA
Максимальная просадка IDX за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.14% | -45.61% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -13.20% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -25.59% | -19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -45.61% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -5.41% | -37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -10.16% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.68% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDX и DVYA
VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDX | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.94% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 10.05% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 16.38% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 15.02% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 17.58% | +6.49% |