PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с SPDW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

IDVZ и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и SPDW

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.79%34.75%-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 2.79%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с SCHXIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий IDVZ и SPDW

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.71

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.34

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.49

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

9.76

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.21

+1.87

Корреляция

Корреляция между IDVZ и SPDW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и SPDW

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SPDW в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и SPDW

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-60.02%

+49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.55%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.63%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-13.01%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.94%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и SPDW

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 6.32%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.31%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.51%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.57%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.26%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

17.15%

-2.45%