PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

IDVZ и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и ICOW

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с IDMOICOW с FYLDICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий IDVZ и ICOW

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.30

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.95

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.31

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

15.48

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.52

+1.61

Корреляция

Корреляция между IDVZ и ICOW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и ICOW

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и ICOW

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-43.49%

+32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.00%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.20%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-7.71%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.59%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и ICOW

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.30%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.44%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.12%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.58%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

18.53%

-3.84%