Сравнение IDVZ с GMOI
IDVZ (Opal International Dividend Income ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDVZ is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, IDVZ returned 21.79% vs 37.37% for GMOI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDVZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности IDVZ и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVZ показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 16.01%.
IDVZ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDVZ и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 10.89% | 33.14% | -1.76% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 45.64% | -0.42% |
Correlation
The correlation between IDVZ and GMOI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between IDVZ and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVZ vs. GMOI — Ранг доходности на риск
IDVZ
GMOI
Сравнение IDVZ c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVZ | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.49 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 17.52 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVZ и GMOI
Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVZ | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | -14.67% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.36% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.21% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -1.67% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.14% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVZ и GMOI
Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и GMO International Value ETF (GMOI) имеют волатильность 3.21% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVZ | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.29% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.86% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 13.31% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.41% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.41% | -1.04% |
Сравнение комиссий IDVZ и GMOI
IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVZ и GMOI
Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
IDVZ Opal International Dividend Income ETF | 2.59% | 2.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDVZ and GMOI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (3.29%) compared to IDVZ (3.21%). In terms of maximum drawdown, IDVZ dropped -10.99% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.37% vs 21.79% for IDVZ. On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.37% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IDVZ.
GMOI has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.59% for IDVZ.
They also come from different issuers: TrueMark Investments and GMO. Their fees differ too: 0.75% for IDVZ and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDVZ и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор