PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с EFAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).

IDVZ и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и EFAS

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		10.61%46.83%-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с SCHXIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с VWIDEFAS с EWJVEFAS с WBIY

Сравнение комиссий IDVZ и EFAS

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZEFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.84

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.52

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.87

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

17.83

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.84

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.55

+1.58

Корреляция

Корреляция между IDVZ и EFAS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и EFAS

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности EFAS в 4.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и EFAS

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и EFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-44.38%

+33.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.29%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.10%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-7.19%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.28%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и EFAS

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.77%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.29%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.21%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.68%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

18.45%

-3.76%