PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

IDVZ и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и DWMF

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		6.35%33.14%-1.61%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

IDVZ

1 день
2.06%
1 месяц
-5.14%
С начала года
6.35%
6 месяцев
10.47%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с SCHXIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий IDVZ и DWMF

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

IDVZ vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.02

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.13

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

8.12

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.53

+1.56

Корреляция

Корреляция между IDVZ и DWMF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и DWMF

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.83%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и DWMF

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-29.72%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.74%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-5.33%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-3.88%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.29%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и DWMF

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.84%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.39%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

13.70%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

11.20%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

14.16%

+0.54%