PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с OVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с OVF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 21.99%/yr vs 19.26%/yr for OVF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OVF.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 12.53%.

IDVO

1 день
-1.65%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.71%
6 месяцев
10.97%
1 год
32.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVF

1 день
-2.89%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.22%
1 год
29.96%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и OVF

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.71%36.46%10.16%17.53%6.42%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		12.53%33.03%6.40%15.25%4.20%

Correlation

The correlation between IDVO and OVF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between IDVO and OVF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и OVF

Секторы
IDVO
OVF

Финансовые услуги

19.9%
21.3%

Сырьевые материалы

17.1%
6.4%

Энергетика

12.5%
3.7%

Технологии

10.7%
19.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.5%

Здравоохранение

7.8%
8.0%

Промышленность

7.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%
8.3%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Недвижимость

-

2.5%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
OVF
21.3%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
OVF
6.4%

Энергетика

IDVO
12.5%
OVF
3.7%

Технологии

IDVO
10.7%
OVF
19.7%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
OVF
4.9%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
OVF
5.5%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
OVF
8.0%

Промышленность

IDVO
7.2%
OVF
16.6%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
OVF
8.3%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
OVF
3.1%

Недвижимость

IDVO

-

OVF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с OVSOVF с CILOVF с ETOOVF с OVMOVF с IEMG

Доходность на риск

IDVO vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.69

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.30

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.59

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

9.81

+2.22

IDVO vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и OVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и OVF

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и OVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-30.07%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-11.64%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-15.89%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.90%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.40%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.06%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и OVF

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.04%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.25%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

15.46%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

17.85%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.03%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.24%

-0.75%

Сравнение комиссий IDVO и OVF

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OVF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и OVF

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности OVF в 9.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.60%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.74%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and OVF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (7.25%) compared to IDVO (6.04%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs OVF's -30.07%.

On 3-year performance, IDVO leads with 21.99% vs 19.26% for OVF. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 21.99% return vs 19.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.74%, compared with 5.60% for IDVO.

IDVO is categorized as Derivative Income, while OVF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.95% for OVF.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и OVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор