PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с OMAH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IDVO returned 32.71% vs 11.47% for OMAH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.30%.

IDVO

1 день
-1.65%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.71%
6 месяцев
10.97%
1 год
32.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.27%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.12%
1 год
11.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и OMAH

2026 (YTD)2025
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.71%27.22%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.30%6.55%

Correlation

The correlation between IDVO and OMAH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов IDVO и OMAH

Секторы
IDVO
OMAH

Финансовые услуги

19.9%
37.3%

Сырьевые материалы

17.1%

-

Энергетика

12.5%
8.8%

Технологии

10.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
19.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
13.2%

Здравоохранение

7.8%
4.4%

Промышленность

7.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
OMAH
37.3%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
OMAH

-

Энергетика

IDVO
12.5%
OMAH
8.8%

Технологии

IDVO
10.7%
OMAH
11.6%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
OMAH
19.8%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
OMAH
13.2%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
OMAH
4.4%

Промышленность

IDVO
7.2%
OMAH
4.9%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
OMAH
4.1%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
OMAH

-

Недвижимость

IDVO

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

IDVO vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.44

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.01

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.84

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

9.13

+2.90

IDVO vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и OMAH

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-11.83%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-3.00%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.97%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.27%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.26%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и OMAH

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

2.21%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

5.58%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

8.04%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

13.03%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

13.03%

+3.46%

Сравнение комиссий IDVO и OMAH

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и OMAH

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности OMAH в 14.05%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.60%5.42%6.14%5.72%1.96%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.05%12.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and OMAH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.04%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, IDVO leads with 32.71% vs 11.47% for OMAH. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 32.71% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.05%, compared with 5.60% for IDVO.

They also come from different issuers: Amplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.95% for OMAH.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор