PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IDVO и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%5.25%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IDVO и JIVE

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

IDVO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.59

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.27

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.69

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

15.22

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.93

-0.59

Корреляция

Корреляция между IDVO и JIVE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и JIVE

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и JIVE

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-13.79%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.96%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.09%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.96%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и JIVE

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

7.00%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

11.11%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

16.94%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.85%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.85%

+1.48%