Сравнение IDVO с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
IDVO и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | 9.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и IDOG
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
IDVO vs. IDOG — Ранг доходности на риск
IDVO
IDOG
Сравнение IDVO c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.28 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 3.08 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 17.12 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.50 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и IDOG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и IDOG
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и IDOG
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -37.32% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.80% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -1.60% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -8.03% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.22% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и IDOG
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.74% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.77% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.44% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.57% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.47% | -1.14% |