PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

IDVO и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVO и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVO и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий IDVO и FDEV

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

IDVO vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.83

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.54

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.02

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

12.24

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.83

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.54

+0.80

Корреляция

Корреляция между IDVO и FDEV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и FDEV

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и FDEV

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVOFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-30.11%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.67%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.03%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.37%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.14%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и FDEV

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVOFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.91%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.15%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

14.64%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

13.84%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.38%

+0.95%