PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с EWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. IDVO is actively managed, while EWO is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 33.19%/yr for EWO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 18.55%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
7.96%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и EWO

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%20.63%10.98%

Correlation

The correlation between IDVO and EWO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between IDVO and EWO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и EWO

Секторы
IDVO
EWO

Финансовые услуги

19.9%
47.3%

Сырьевые материалы

17.1%
8.8%

Энергетика

12.5%
9.7%

Технологии

10.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

7.2%
14.5%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
6.5%

Недвижимость

-

4.1%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
EWO
47.3%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
EWO
8.8%

Энергетика

IDVO
12.5%
EWO
9.7%

Технологии

IDVO
10.7%
EWO
5.7%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
EWO

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
EWO

-

Здравоохранение

IDVO
7.8%
EWO

-

Промышленность

IDVO
7.2%
EWO
14.5%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
EWO
3.6%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
EWO
6.5%

Недвижимость

IDVO

-

EWO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с JEPQIDVO с AVDV
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

IDVO vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.41

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.35

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.28

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

11.10

+1.51

IDVO vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и EWO

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-75.69%

+60.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-14.08%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-16.75%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-28.10%

+25.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.16%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и EWO

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.41%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.31%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

15.88%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

19.19%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

21.95%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.88%

-6.38%

Сравнение комиссий IDVO и EWO

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и EWO

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности EWO в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and EWO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.31%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs EWO's -75.69%.

On 3-year performance, EWO leads with 33.19% vs 22.78% for IDVO. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWO has performed better with a 33.19% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.01% for EWO.

IDVO is categorized as Derivative Income, while EWO is Europe Equities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.49% for EWO.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор