Сравнение IDVO с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
IDVO и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и DWX
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
IDVO vs. DWX — Ранг доходности на риск
IDVO
DWX
Сравнение IDVO c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.96 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.58 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.90 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 10.97 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.96 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.12 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и DWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и DWX
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и DWX
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -66.86% | +51.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.59% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.51% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -14.23% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.27% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и DWX
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 5.07% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 8.13% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 12.53% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 12.13% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.21% | +1.12% |