PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. IDV is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.21%/yr vs 5.56%/yr for WBIF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности IDV и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDV показывает доходность 12.42%, а WBIF немного ниже – 12.01%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции WBIF по среднегодовой доходности: 10.21% против 5.56% соответственно.

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и WBIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-8.38%16.56%-2.71%2.68%-4.68%19.42%

Correlation

The correlation between IDV and WBIF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.57

The correlation between IDV and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и WBIF

Секторы
IDV
WBIF

Финансовые услуги

30.1%
31.0%

Энергетика

15.6%
2.9%

Коммунальные услуги

11.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.1%

Промышленность

6.7%
14.6%

Сырьевые материалы

5.8%
1.0%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%
19.9%

Здравоохранение

-

3.4%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
WBIF
31.0%

Энергетика

IDV
15.6%
WBIF
2.9%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
WBIF
10.3%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
WBIF
2.6%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
WBIF
11.1%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
WBIF
3.1%

Промышленность

IDV
6.7%
WBIF
14.6%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
WBIF
1.0%

Недвижимость

IDV
2.4%
WBIF

-

Технологии

IDV
0.9%
WBIF
19.9%

Здравоохранение

IDV

-

WBIF
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

IDV vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.94

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.80

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.62

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

12.94

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа WBIF равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.94

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.19

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IDV и WBIF

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-20.29%

-49.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.60%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-17.16%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-20.29%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-20.29%

-22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.61%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-7.73%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.84%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и WBIF

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) имеют волатильность 4.08% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.11%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

8.63%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

12.29%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

12.86%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

12.34%

+5.60%

Сравнение комиссий IDV и WBIF

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и WBIF

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

IDV and WBIF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to IDV (4.08%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs WBIF's -20.29%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.21% vs 5.56% for WBIF. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.21% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: iShares and WBI. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 1.25% for WBIF.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор