Сравнение IDV с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
IDV и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IDV и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.25% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и VEGA
IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
IDV vs. VEGA — Ранг доходности на риск
IDV
VEGA
Сравнение IDV c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.16 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.69 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.71 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 7.92 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.16 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IDV и VEGA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и VEGA
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и VEGA
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -28.37% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.32% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -22.78% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -28.37% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.52% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -3.83% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.80% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и VEGA
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.21% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.23% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.98% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.31% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 12.67% | +5.29% |