Сравнение IDV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IDV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | 21.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и SGOV
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IDV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IDV
SGOV
Сравнение IDV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 20.61 | -17.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 283.87 | -280.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 201.33 | -199.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 411.31 | -407.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 4,618.08 | -4,599.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 20.61 | -17.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 14.12 | -13.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 12.34 | -12.14 |
Корреляция
Корреляция между IDV и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и SGOV
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и SGOV
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -0.03% | -70.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -0.01% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -0.03% | -29.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | 0.00% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | 0.00% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.00% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и SGOV
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 0.06% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 0.13% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 0.20% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 0.24% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 0.24% | +17.72% |