PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDV с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

IDV и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDV имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции IDOG немного впереди с 10.70%.

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRWIDOG с EPI

Сравнение комиссий IDV и IDOG

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

IDV vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.28

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.08

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.43

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.40

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

17.12

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Корреляция

Корреляция между IDV и IDOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IDOG

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IDV и IDOG

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-37.32%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.80%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-25.31%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-37.32%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.60%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-8.03%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IDOG

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 5.99% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.74%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.77%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.44%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.57%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.47%

+0.49%