PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.28%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IDV charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 10.28% против 10.99% соответственно.

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between IDV and IDOG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between IDV and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и IDOG

Секторы
IDV
IDOG

Финансовые услуги

30.1%
11.0%

Энергетика

15.6%
10.7%

Коммунальные услуги

11.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
9.4%

Промышленность

6.7%
11.7%

Сырьевые материалы

5.8%
10.0%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

0.9%
8.5%

Здравоохранение

-

9.3%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
IDOG
11.0%

Энергетика

IDV
15.6%
IDOG
10.7%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
IDOG
10.0%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
IDOG
9.9%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
IDOG
9.5%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
IDOG
9.4%

Промышленность

IDV
6.7%
IDOG
11.7%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
IDOG
10.0%

Недвижимость

IDV
2.4%
IDOG

-

Технологии

IDV
0.9%
IDOG
8.5%

Здравоохранение

IDV

-

IDOG
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYDIDOG с DGRW

Доходность на риск

IDV vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.68

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.58

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.51

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

19.31

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IDV и IDOG

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-37.32%

-32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.47%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-13.92%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-25.31%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-37.32%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.47%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-7.93%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IDOG

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.32% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.13%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.09%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.33%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.61%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.45%

+0.49%

Сравнение комиссий IDV и IDOG

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IDOG

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and IDOG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.32%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 10.28% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.42% for IDOG.

IDV is categorized as Global Equities, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.50% for IDOG.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор