PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IDV returned 36.98% vs -38.74% for IBIT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IDV charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности IDV и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и IBIT

2026 (YTD)20252024
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%5.12%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between IDV and IBIT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

IDV vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
-0.89

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-1.23

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.86

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.79

+5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

-1.36

+18.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

-0.89

+3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.30

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IDV и IBIT

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-49.36%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-49.36%

+40.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-48.10%

+45.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-16.02%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

28.44%

-26.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и IBIT

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

9.50%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

34.44%

-23.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

43.73%

-30.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

50.19%

-34.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

50.19%

-32.25%

Сравнение комиссий IDV и IBIT

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и IBIT

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and IBIT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IDV (4.32%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, IDV leads with 36.98% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 36.98% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.00% for IBIT.

IDV is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.25% for IBIT.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор