Сравнение IDV с IBIT
IDV (iShares International Select Dividend ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IDV returned 30.43% vs -39.82% for IBIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IDV charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IDV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IDV
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.63%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 9.00% | 52.16% | 4.97% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IDV and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IDV
IBIT
Сравнение IDV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.77 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -1.30 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDV и IBIT
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -52.11% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -52.11% | +43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -50.47% | +44.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -16.85% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 30.58% | -28.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и IBIT
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 3.96%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 13.18% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 34.64% | -23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 44.31% | -31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 50.22% | -34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 50.22% | -32.52% |
Сравнение комиссий IDV и IBIT
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и IBIT
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
IDV and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IDV (3.96%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IDV leads with 30.43% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDV has performed better with a 30.43% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.
IDV has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for IBIT.
IDV is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.25% for IBIT.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор