PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDV с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDV и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-7.99%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%15.29%16.28%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Select Dividend ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий IDV и GSWO

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

IDV vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDVGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.88

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.30

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.30

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

5.82

+12.70

IDV vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDVGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.88

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.79

-0.58

Корреляция

Корреляция между IDV и GSWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и GSWO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности GSWO в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDV и GSWO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


IDVGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-17.77%

-52.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.50%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.41%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-3.35%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.13%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и GSWO

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDVGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.67%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.24%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.63%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

12.98%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

12.98%

+4.98%