Сравнение IDV с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
IDV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IDV и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | 6.19% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и DFAI
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
IDV vs. DFAI — Ранг доходности на риск
IDV
DFAI
Сравнение IDV c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.79 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.44 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.37 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.74 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 10.73 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.79 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IDV и DFAI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и DFAI
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и DFAI
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -27.44% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -10.95% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -27.44% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.23% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -5.21% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.79% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и DFAI
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.97% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.65% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.73% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.81% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.66% | +2.30% |