PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с AVIV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IDV is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, IDV returned 24.42%/yr vs 21.08%/yr for AVIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IDV charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности IDV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDV показывает доходность 12.82%, а AVIV немного ниже – 12.69%.

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%

AVIV

1 день
0.56%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.69%
6 месяцев
13.58%
1 год
32.96%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%4.00%10.32%-6.40%3.34%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.69%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between IDV and AVIV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between IDV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и AVIV

Секторы
IDV
AVIV

Финансовые услуги

30.6%
27.3%

Энергетика

14.8%
13.0%

Коммунальные услуги

11.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.2%

Промышленность

6.9%
18.5%

Сырьевые материалы

6.3%
12.7%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Технологии

0.9%
4.0%

Здравоохранение

-

4.7%

Финансовые услуги

IDV
30.6%
AVIV
27.3%

Энергетика

IDV
14.8%
AVIV
13.0%

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
AVIV
0.7%

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
AVIV
4.7%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
AVIV
10.2%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
AVIV
3.2%

Промышленность

IDV
6.9%
AVIV
18.5%

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
AVIV
12.7%

Недвижимость

IDV
2.3%
AVIV
1.0%

Технологии

IDV
0.9%
AVIV
4.0%

Здравоохранение

IDV

-

AVIV
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

IDV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.27

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.10

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.07

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.98

+3.49

IDV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и AVIV

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-27.69%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.78%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-14.13%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.34%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-5.09%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.76%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и AVIV

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.15%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.32%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

14.61%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.92%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.92%

+1.01%

Сравнение комиссий IDV и AVIV

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и AVIV

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности AVIV в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.92%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and AVIV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (5.15%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, IDV leads with 24.42% vs 21.08% for AVIV. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDV has performed better with a 24.42% return vs 21.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 3.92% for AVIV.

IDV is categorized as Global Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.25% for AVIV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор