Сравнение IDV с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IDV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.68% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и ACWI
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IDV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IDV
ACWI
Сравнение IDV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.24 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.82 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 1.87 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 8.55 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.24 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IDV и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и ACWI
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и ACWI
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -56.00% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.76% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -26.42% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -33.53% | -8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.04% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -8.68% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.57% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и ACWI
iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.99% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.23% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.08% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 17.50% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.96% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.08% | +0.88% |