PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.02%/yr vs 19.29%/yr for RSEE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDUB показывает доходность 16.05%, а RSEE немного ниже – 15.92%.

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и RSEE

2026 (YTD)2025202420232022
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-17.83%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%

Correlation

The correlation between IDUB and RSEE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between IDUB and RSEE shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDUB и RSEE

Секторы
IDUB
RSEE

Финансовые услуги

22.5%
13.2%

Промышленность

15.9%
10.9%

Технологии

15.9%
30.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.3%

Сырьевые материалы

7.9%
4.1%

Здравоохранение

7.7%
8.0%

Энергетика

5.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
RSEE
13.2%

Промышленность

IDUB
15.9%
RSEE
10.9%

Технологии

IDUB
15.9%
RSEE
30.2%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
RSEE
10.3%

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
RSEE
4.1%

Здравоохранение

IDUB
7.7%
RSEE
8.0%

Энергетика

IDUB
5.4%
RSEE
3.9%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
RSEE
5.6%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
RSEE
8.9%

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
RSEE
2.6%

Недвижимость

IDUB
2.6%
RSEE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

IDUB vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBRSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.13

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.86

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.90

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

12.05

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IDUB и RSEE

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-21.60%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.89%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-21.60%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.97%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-3.78%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.10%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и RSEE

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеют волатильность 5.23% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.39%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

13.86%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

17.56%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

19.00%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

19.00%

-4.36%

Сравнение комиссий IDUB и RSEE

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и RSEE

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности RSEE в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and RSEE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to IDUB (5.23%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs RSEE's -21.60%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.29% vs 18.02% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.29% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Aptus and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.27% for RSEE.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор