PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с QAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с QAI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

IDUB и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и QAI

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.82%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 1.82%.

IDUB

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
1.25%
1 месяц
-2.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.61%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с VOOQAI с CLSEQAI с DFND

Сравнение комиссий IDUB и QAI

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.99

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.93

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.93

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.24

Корреляция

Корреляция между IDUB и QAI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и QAI

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности QAI в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.48%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и QAI

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и QAI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-14.95%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-5.43%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-2.51%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-2.60%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.17%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и QAI

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.83%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

4.95%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

7.55%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

6.51%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

6.12%

+8.33%