PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. IDUB is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.02%/yr vs 10.28%/yr for QAI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 9.07%.

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и QAI

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.94%

Correlation

The correlation between IDUB and QAI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between IDUB and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDUB и QAI

Секторы
IDUB
QAI

Финансовые услуги

22.5%
19.5%

Промышленность

15.9%
13.6%

Технологии

15.9%
21.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.3%

Сырьевые материалы

7.9%
5.3%

Здравоохранение

7.7%
7.1%

Энергетика

5.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.8%

Недвижимость

2.6%
2.9%

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
QAI
19.5%

Промышленность

IDUB
15.9%
QAI
13.6%

Технологии

IDUB
15.9%
QAI
21.9%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
QAI
7.3%

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
QAI
5.3%

Здравоохранение

IDUB
7.7%
QAI
7.1%

Энергетика

IDUB
5.4%
QAI
3.7%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
QAI
3.7%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
QAI
11.2%

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
QAI
3.8%

Недвижимость

IDUB
2.6%
QAI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

IDUB vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.74

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.91

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.42

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

18.26

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAI равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IDUB и QAI

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-14.95%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-3.71%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-7.78%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.35%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-2.57%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.90%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и QAI

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.06%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

4.91%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

5.99%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

6.55%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

6.17%

+8.47%

Сравнение комиссий IDUB и QAI

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и QAI

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and QAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.23%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs QAI's -14.95%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.02% vs 10.28% for QAI. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.02% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.38% for QAI.

They also come from different issuers: Aptus and New York Life. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор