Сравнение IDUB с JUCY
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus, while JUCY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.17%/yr vs 4.46%/yr for JUCY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у JUCY с доходностью 3.13%.
IDUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и JUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 16.17% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | 5.75% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 3.13% | 5.50% | 3.89% | 3.27% | 0.72% |
Correlation
The correlation between IDUB and JUCY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г. | 0.13 |
Over the past year, IDUB and JUCY have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. JUCY — Ранг доходности на риск
IDUB
JUCY
Сравнение IDUB c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | JUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 9.49 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 36.42 | -24.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.40 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и JUCY
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -1.56% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -0.83% | -10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -1.56% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -0.32% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.22% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и JUCY
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 0.50% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 2.14% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 3.47% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 3.32% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 3.32% | +11.32% |
Сравнение комиссий IDUB и JUCY
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и JUCY
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности JUCY в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and JUCY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDUB has higher volatility (5.13%) compared to JUCY (0.50%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs JUCY's -1.56%.
On 3-year performance, IDUB leads with 18.17% vs 4.46% for JUCY. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, JUCY has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.17% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 4.98% for IDUB.
IDUB is categorized as Long-Short, while JUCY is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.60% for JUCY.
JUCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор