PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUB с HFEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDUB и HFEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IDUB

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
8.99%
С начала года
13.69%
1 год
26.95%
3 года*
15.68%
5 лет*
10 лет*

HFEQ

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и HFEQ


Correlation

The correlation between IDUB and HFEQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.77

The correlation between IDUB and HFEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus International Enhanced Yield ETF

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Доходность на риск

IDUB vs. HFEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина

HFEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c HFEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDUBHFEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

IDUB vs. HFEQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUB и HFEQ


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDUBHFEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и HFEQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDUBHFEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

Сравнение комиссий IDUB и HFEQ

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и HFEQ

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
9.59%10.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
4.65%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы


IDUB and HFEQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.

HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 4.65% for IDUB.

They also come from different issuers: Aptus and Unlimited. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.00% for HFEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и HFEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор