Сравнение IDUB с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
IDUB и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.49% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и HEQT
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
IDUB vs. HEQT — Ранг доходности на риск
IDUB
HEQT
Сравнение IDUB c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.31 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.90 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.14 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.20 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и HEQT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и HEQT
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и HEQT
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -11.51% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -5.22% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.58% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.88% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.22% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и HEQT
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.50% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 5.60% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 8.45% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 8.57% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 8.57% | +5.91% |