PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с EMPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

IDUB и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и EMPB

2026 (YTD)20252024
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%-2.83%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 1.99%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с FLSPEMPB с SPGPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT

Сравнение комиссий IDUB и EMPB

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.11

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.91

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.50

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.13

-0.82

Корреляция

Корреляция между IDUB и EMPB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и EMPB

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности EMPB в 0.86%

TTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и EMPB

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-7.55%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-5.98%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.34%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-1.64%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.05%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и EMPB

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.79%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.51%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

12.22%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.25%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

12.25%

+2.23%