PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с CSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с CSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).

IDUB и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и CSM

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		-5.83%21.84%22.09%23.50%-18.27%10.26%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.

IDUB

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
2.46%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.69%
1 год
18.78%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с BRK-BCSM с QQQCSM с VTICSM с MGKCSM с ^GSPC

Сравнение комиссий IDUB и CSM

И IDUB, и CSM имеют комиссию равную 0.45%.

IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
CSM
Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

IDUB vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBCSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.99

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.53

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.49

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.81

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CSM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.99

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.81

-0.53

Корреляция

Корреляция между IDUB и CSM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и CSM

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности CSM в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.16%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и CSM

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и CSM.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-36.11%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-12.92%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.17%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-4.07%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.82%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и CSM

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.79%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.49%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

18.97%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.12%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.37%

-3.92%