Сравнение IDUB с ATTR
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
IDUB
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 16.05% | 1.73% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between IDUB and ATTR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. ATTR — Ранг доходности на риск
IDUB
ATTR
Сравнение IDUB c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.81 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и ATTR
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -1.76% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.19% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -0.18% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 2.97% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 2.97% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 2.97% | +11.67% |
Сравнение комиссий IDUB и ATTR
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и ATTR
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and ATTR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Aptus and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор