Сравнение IDU с WUTI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L).
IDU и WUTI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. WUTI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и WUTI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и WUTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.98% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 9.42% | 25.37% | 13.26% | 0.13% | -3.55% | 10.54% | 4.43% | 22.22% | 1.82% | 13.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDU показывает доходность 8.98%, а WUTI.L немного выше – 9.42%.
IDU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 9.52%
WUTI.L
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и WUTI.L
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии WUTI.L в 0.30%.
Доходность на риск
IDU vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск
IDU
WUTI.L
Сравнение IDU c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | WUTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.80 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.37 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.79 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 12.20 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IDU и WUTI.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и WUTI.L
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как WUTI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.11% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
WUTI.L SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и WUTI.L
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и WUTI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -33.85% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.68% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -21.86% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.90% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -5.00% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.22% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и WUTI.L
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.82%, в то время как у SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | WUTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.14% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.16% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.29% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.96% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.60% | +3.07% |