PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDU с WUTI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDU и WUTI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и WUTI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
8.98%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
9.42%25.37%13.26%0.13%-3.55%10.54%4.43%22.22%1.82%13.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDU показывает доходность 8.98%, а WUTI.L немного выше – 9.42%.


IDU

1 день
0.75%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.98%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.58%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.80%
10 лет*
9.52%

WUTI.L

1 день
1.45%
1 месяц
-1.90%
С начала года
9.42%
6 месяцев
11.39%
1 год
27.67%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.37%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Utilities ETF

SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF

Сравнение комиссий IDU и WUTI.L

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии WUTI.L в 0.30%.


Доходность на риск

IDU vs. WUTI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDU
Ранг доходности на риск IDU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 4545
Ранг коэф-та Мартина

WUTI.L
Ранг доходности на риск WUTI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUTI.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUTI.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUTI.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c WUTI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUWUTI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.37

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.79

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

12.20

-7.07

IDU vs. WUTI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа WUTI.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и WUTI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUWUTI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между IDU и WUTI.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и WUTI.L

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как WUTI.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.11%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
WUTI.L
SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDU и WUTI.L

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки WUTI.L в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и WUTI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUWUTI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-33.85%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.68%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-21.86%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.90%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.00%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.22%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и WUTI.L

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.82%, в то время как у SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF (WUTI.L) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUWUTI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.14%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.16%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.29%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

14.96%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

15.60%

+3.07%