Сравнение IDU с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
IDU и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.01% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и RSPU
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.
Доходность на риск
IDU vs. RSPU — Ранг доходности на риск
IDU
RSPU
Сравнение IDU c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.43 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 6.02 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IDU и RSPU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и RSPU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности RSPU в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и RSPU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -48.08% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.35% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -21.86% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -36.85% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -7.88% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.37% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и RSPU
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеют волатильность 4.77% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.73% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.78% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 15.34% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.81% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.04% | -0.36% |