PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с RSPU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - IDU tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index while RSPU tracks the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 9.02%/yr vs 9.89%/yr for RSPU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDU charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности IDU и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям RSPU по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.89% соответственно.

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
1.91%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.72%
1 год
14.82%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.02%

RSPU

1 день
0.81%
1 месяц
2.51%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
20.11%
3 года*
17.17%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		8.16%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		11.00%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Correlation

The correlation between IDU and RSPU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between IDU and RSPU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDU и RSPU

Секторы
IDU
RSPU

Коммунальные услуги

91.1%
99.6%

Промышленность

8.4%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IDU
91.1%
RSPU
99.6%

Промышленность

IDU
8.4%
RSPU

-

Энергетика

IDU
0.5%
RSPU

-

Сырьевые материалы

IDU

-

RSPU

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

RSPU

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

RSPU

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

RSPU

-

Финансовые услуги

IDU

-

RSPU
0.4%

Здравоохранение

IDU

-

RSPU

-

Недвижимость

IDU

-

RSPU

-

Технологии

IDU

-

RSPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с SPYRSPU с VPURSPU с UTESRSPU с VOORSPU с JXIRSPU с PAVE

Доходность на риск

IDU vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDURSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.44

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.95

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.39

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

5.28

-1.69

IDU vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPU равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDU и RSPU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDURSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-48.08%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.46%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-16.27%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-21.86%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-36.85%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.69%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-7.84%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и RSPU

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеют волатильность 5.05% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDURSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.07%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.19%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.13%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.90%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

19.11%

-0.37%

Сравнение комиссий IDU и RSPU

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и RSPU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности RSPU в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.17%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.47%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IDU and RSPU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPU has higher volatility (5.07%) compared to IDU (5.05%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs RSPU's -48.08%.

On 10-year performance, RSPU leads with 9.89% vs 9.02% for IDU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPU has performed better with a 9.89% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

RSPU has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.17% for IDU.

IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.40% for RSPU.

RSPU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор