Сравнение IDU с NFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).
IDU и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и NFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.93% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.17% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
NFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и NFRA
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.
Доходность на риск
IDU vs. NFRA — Ранг доходности на риск
IDU
NFRA
Сравнение IDU c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.94 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.26 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 8.27 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IDU и NFRA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и NFRA
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NFRA в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и NFRA
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и NFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -32.49% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -7.84% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -22.75% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -32.49% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.84% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -4.56% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.14% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и NFRA
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.41% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.57% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 12.55% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 12.89% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 14.95% | +3.73% |