Сравнение IDU с BILT
IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds from iShares. IDU is passively managed, while BILT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDU charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности IDU и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 16.00%.
IDU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.78%
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDU и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 7.91% | 0.69% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
Correlation
The correlation between IDU and BILT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDU vs. BILT — Ранг доходности на риск
IDU
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDU c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDU | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDU и BILT
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -5.38% | -48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.07% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -1.38% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 10.31% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 10.31% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 10.31% | +8.44% |
Сравнение комиссий IDU и BILT
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и BILT
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BILT в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.17% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Часто задаваемые вопросы
IDU and BILT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 2.17% for IDU.
Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для IDU и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор