Сравнение IDTL.L с IUAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX).
IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и IUAIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IUAIX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции IDTL.L уступали акциям IUAIX по среднегодовой доходности: -1.29% против 8.83% соответственно.
IDTL.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- -1.29%
IUAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам IDTL.L и IUAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.48% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.66% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
Корреляция
Корреляция между IDTL.L и IUAIX составляет -0.13 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.
Сравнение комиссий IDTL.L и IUAIX
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUAIX в 0.64%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. IUAIX — Ранг доходности на риск
IDTL.L
IUAIX
Сравнение IDTL.L c IUAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | IUAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.95 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.42 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.68 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.62 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.95 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.59 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и IUAIX
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки IUAIX в -39.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и IUAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDTL.L | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -39.25% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -5.53% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -16.56% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -29.60% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -3.79% | -36.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -5.63% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.80% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и IUAIX
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеют волатильность 3.30% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | IUAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.37% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 6.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.88% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 11.48% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.84% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и IUAIX
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности IUAIX в 37.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.33% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.32% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |