Сравнение IDTL.L с GLAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L).
IDTL.L и GLAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. GLAD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDTL.L или GLAD.L.
Основные характеристики
| IDTL.L | GLAD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.39% | 2.75% |
| Дох-ть за 1 год | 5.32% | 7.28% |
| Дох-ть за 3 года | -12.25% | -0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.63% | 0.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 5.74% | 0.95% |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 4.33% |
| Макс. просадка | -48.31% | -15.20% |
| Текущая просадка | -41.25% | -4.28% |
Корреляция
Корреляция между IDTL.L и GLAD.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и GLAD.L
С начала года, IDTL.L показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у GLAD.L с доходностью 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDTL.L и GLAD.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLAD.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDTL.L c GLAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и GLAD.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.35% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и GLAD.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки GLAD.L в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и GLAD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и GLAD.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.