PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTL.L с IS04.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDTL.L с IS04.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).

IDTL.L и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDTL.L и IS04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDTL.L и IS04.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		-0.74%4.67%-7.18%2.22%-30.42%-4.71%17.11%15.67%-1.84%8.97%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		0.00%5.05%-8.09%1.91%-30.08%-4.68%16.90%15.68%-2.13%9.20%
Разные валюты инструментов

IDTL.L торгуется в USD, в то время как IS04.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS04.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDTL.L имеют среднегодовую доходность -1.29%, а акции IS04.DE немного отстают с -1.30%.

IDTL.L

1 день
0.29%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.52%
1 год
-0.93%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
-1.29%

IS04.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.11%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.70%
1 год
-1.17%
3 года*
-2.25%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
-1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IDTL.L:
IDTL.L с DTLA.LIDTL.L с TLTIDTL.L с IBTLIDTL.L с IBTA.LIDTL.L с ZROZIDTL.L с GLAD.LIDTL.L с GOLD
Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DEIS04.DE с VOO

Сравнение комиссий IDTL.L и IS04.DE

И IDTL.L, и IS04.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IDTL.L vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTL.L c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTL.LIS04.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.09

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.03

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.08

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

-0.16

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDTL.L vs. IS04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTL.L на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS04.DE равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTL.L и IS04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTL.LIS04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между IDTL.L и IS04.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTL.L и IS04.DE

Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что сопоставимо с доходностью IS04.DE в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS		4.35%4.31%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.32%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IDTL.L и IS04.DE

Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, примерно равная максимальной просадке IS04.DE в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и IS04.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDTL.LIS04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-47.19%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-14.61%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-40.05%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-47.19%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-43.40%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-21.55%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

9.53%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTL.L и IS04.DE

Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 3.28%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDTL.LIS04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.98%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

6.73%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

13.14%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.27%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

14.46%

+0.16%