Сравнение IDTL.L с ZROZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).
IDTL.L и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDTL.L или ZROZ.
Основные характеристики
| IDTL.L | ZROZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.39% | -12.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.32% | 1.84% |
| Дох-ть за 3 года | -12.25% | -19.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.63% | -9.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.15 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 0.50 |
| Индекс Язвы | 5.74% | 10.18% |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 23.32% |
| Макс. просадка | -48.31% | -62.93% |
| Текущая просадка | -41.25% | -57.16% |
Корреляция
Корреляция между IDTL.L и ZROZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и ZROZ
С начала года, IDTL.L показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -12.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDTL.L и ZROZ
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDTL.L c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и ZROZ
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности ZROZ в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.35% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.27% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и ZROZ
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и ZROZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и ZROZ
Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 4.83%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.