Сравнение IDTL.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IDTL.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDTL.L или TLT.
Основные характеристики
| IDTL.L | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.91% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 8.80% |
| Дох-ть за 3 года | -11.82% | -11.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.20% | -5.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.65 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 14.94% |
| Макс. просадка | -48.31% | -48.35% |
| Текущая просадка | -40.34% | -40.06% |
Корреляция
Корреляция между IDTL.L и TLT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и TLT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDTL.L показывает доходность -3.91%, а TLT немного выше – -3.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDTL.L и TLT
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDTL.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и TLT
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TLT в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.29% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.00% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и TLT
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и TLT
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 5.08% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.