PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDT Corporation (IDT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IDT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		-3.65%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IDT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.30% против 21.51% соответственно.

IDT

1 день
0.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-2.47%
1 год
-5.91%
3 года*
13.48%
5 лет*
16.84%
10 лет*
17.30%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с VZIDT с VOOIDT с FOXIDT с CHTRIDT с MAIDT с FICO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IDT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.10

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.67

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.88

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

5.77

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.10

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.88

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.61

-0.49

Корреляция

Корреляция между IDT и VGT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и VGT

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.51%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IDT и VGT

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-54.63%

-44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-16.40%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-35.07%

-31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-35.07%

-37.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.24%

-11.66%

-17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.52%

-8.00%

-42.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

5.35%

+15.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и VGT

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.28%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

8.03%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

16.35%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.88%

27.27%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

25.06%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.73%

24.48%

+30.25%