PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDT с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, IDT returned 10.61%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IDT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

IDT

1 день
2.85%
1 месяц
5.83%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.79%
1 год
-5.17%
3 года*
21.72%
5 лет*
10.61%
10 лет*
18.78%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDT
IDT Corporation		8.67%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%88.99%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between IDT and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

IDT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
20.28

-20.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
275.69

-275.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

195.55

-194.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

398.20

-398.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

4,462.00

-4,462.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

20.28

-20.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

14.74

-14.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

12.49

-12.36

Просадки

Сравнение просадок IDT и SGOV

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-0.03%

-99.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-0.01%

-33.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-0.01%

-33.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-0.03%

-66.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.19%

0.00%

-20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-0.00%

-50.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

0.00%

+23.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и SGOV

IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

0.05%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

0.13%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

0.20%

+34.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

0.24%

+42.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

0.24%

+54.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и SGOV

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDT and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDT has higher volatility (7.43%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор