PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDT с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) is a stock, while DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, IDT returned 9.99%/yr vs 15.53%/yr for DTCR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

IDT

1 день
-2.49%
1 месяц
4.14%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.24%
1 год
-8.00%
3 года*
20.04%
5 лет*
9.99%
10 лет*
18.83%

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDT
IDT Corporation		5.66%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%26.90%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between IDT and DTCR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.24

Over the past year, the correlation between IDT and DTCR has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

IDT vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.90

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
4.71

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.61

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

6.61

-6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

20.78

-21.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

3.90

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.76

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IDT и DTCR

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-38.98%

-60.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-12.89%

-20.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-24.96%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-38.98%

-27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-0.74%

-21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-12.37%

-37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

4.09%

+19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и DTCR

IDT Corporation (IDT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 7.02% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

16.92%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

21.84%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.47%

21.83%

+21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

21.90%

+32.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и DTCR

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDT
IDT Corporation		0.46%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%

Часто задаваемые вопросы

IDT and DTCR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to IDT (7.02%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs DTCR's -38.98%.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор