PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDT с DTCR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) is a stock, while DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) is REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Over the past 5 years, IDT returned 9.20%/yr vs 14.30%/yr for DTCR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.11%.

IDT

1 день
2.98%
1 месяц
5.39%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.67%
1 год
-15.83%
3 года*
29.53%
5 лет*
9.20%
10 лет*
18.86%

DTCR

1 день
-1.40%
1 месяц
1.87%
С начала года
47.11%
6 месяцев
48.06%
1 год
67.40%
3 года*
34.83%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDT
IDT Corporation		9.03%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%33.19%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		47.11%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between IDT and DTCR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.23

The correlation between IDT and DTCR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

IDT vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDTDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.92

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.58

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

5.25

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

16.15

-16.80

IDT vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDT и DTCR

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-38.98%

-60.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-12.89%

-20.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-24.96%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-38.98%

-27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-4.37%

-15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.28%

-12.27%

-38.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

4.19%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и DTCR

IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

9.83%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

18.53%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

23.31%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.74%

22.16%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

22.10%

+32.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и DTCR

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DTCR в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.75%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDT
IDT Corporation		0.47%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%

Часто задаваемые вопросы

IDT and DTCR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDT has higher volatility (11.38%) compared to DTCR (9.83%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs DTCR's -38.98%.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор