PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с SEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDRV returned 7.13%/yr vs 19.14%/yr for SEA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 21.42%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-32.87%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Correlation

The correlation between IDRV and SEA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.57

The correlation between IDRV and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDRV и SEA

Секторы
IDRV
SEA

Потребительский циклический сектор

55.0%

-

Промышленность

24.8%
82.7%

Сырьевые материалы

18.5%

-

Технологии

1.7%
-1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
SEA

-

Промышленность

IDRV
24.8%
SEA
82.7%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
SEA

-

Технологии

IDRV
1.7%
SEA
-1.6%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

SEA
0.0%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

SEA

-

Энергетика

IDRV

-

SEA
17.3%

Финансовые услуги

IDRV

-

SEA

-

Здравоохранение

IDRV

-

SEA

-

Недвижимость

IDRV

-

SEA

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY

Доходность на риск

IDRV vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.93

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.71

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.95

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

11.96

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IDRV и SEA

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-39.53%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.67%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-32.42%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-2.56%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-14.30%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.62%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и SEA

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

4.48%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

12.02%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

16.29%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

21.66%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

21.66%

+6.43%

Сравнение комиссий IDRV и SEA

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и SEA

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SEA в 5.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and SEA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.48%) compared to SEA (4.48%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, SEA leads with 19.14% vs 7.13% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 19.14% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.48% for IDRV.

IDRV is categorized as Technology Equities, while SEA is Industrials Equities. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Global. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор