PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с SEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с SEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).

IDRV и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-16.05%7.83%-32.87%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		19.73%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.73%.

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.90%
С начала года
19.73%
6 месяцев
27.26%
1 год
44.03%
3 года*
16.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LIT
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с BDRYSEA с AIRRSEA с KNGSEA с SPY

Сравнение комиссий IDRV и SEA

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Доходность на риск

IDRV vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.12

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.82

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.84

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

13.67

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SEA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.12

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между IDRV и SEA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и SEA

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SEA в 5.64%

TTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.64%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и SEA

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SEA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDRVSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-39.53%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-16.06%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-1.96%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-14.83%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.34%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и SEA

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDRVSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.71%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

12.50%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

20.91%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

21.86%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

21.86%

+6.24%