PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, IDRV returned 46.22% vs 211.40% for CHPS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и CHPS

2026 (YTD)202520242023
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%-18.40%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between IDRV and CHPS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.60

The correlation between IDRV and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDRV и CHPS

Секторы
IDRV
CHPS

Потребительский циклический сектор

55.0%

-

Промышленность

24.8%
0.4%

Сырьевые материалы

18.5%

-

Технологии

1.7%
98.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
CHPS

-

Промышленность

IDRV
24.8%
CHPS
0.4%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
CHPS

-

Технологии

IDRV
1.7%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

CHPS

-

Энергетика

IDRV

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

IDRV

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

IDRV

-

CHPS

-

Недвижимость

IDRV

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

IDRV vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
6.17

-4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.85

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

12.16

-8.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

47.22

-35.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

6.17

-4.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.77

-1.43

Просадки

Сравнение просадок IDRV и CHPS

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-39.44%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-17.50%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-2.06%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-9.15%

-13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.50%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и CHPS

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.48%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

14.07%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

28.29%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

34.50%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

33.78%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

33.78%

-5.69%

Сравнение комиссий IDRV и CHPS

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и CHPS

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and CHPS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to IDRV (9.48%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 46.22% for IDRV. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 46.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.33% for CHPS.

IDRV is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор