Сравнение IDRV с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

IDRV и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и CHPS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF	2.49%	32.24%	-16.05%	-18.40%
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF	15.56%	58.47%	7.75%	10.88%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

IDRV

1 день: 0.88%

1 месяц: -2.92%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: 5.18%

1 год: 34.80%

3 года*: 2.66%

5 лет*: -1.76%

10 лет*: —

CHPS

1 день: 2.99%

1 месяц: -5.73%

С начала года: 15.56%

6 месяцев: 33.65%

1 год: 100.60%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Название символа

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IDRV:

IDRV с DRIV IDRV с KARS IDRV с ARKQ IDRV с HAIL IDRV с BATT IDRV с FDRR IDRV с LIT

Часто сравнивают с CHPS:

CHPS с SMH CHPS с XCHP.TO CHPS с SOXX CHPS с SOXQ CHPS с HXQ.TO CHPS с CHPS.TO CHPS с MAGS

Сравнение комиссий IDRV и CHPS

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

CHPS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

IDRV vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHPS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IDRV	CHPS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	2.68	-1.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.88	3.21	-1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.44	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	5.78	-3.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.42	20.15	-11.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IDRV	CHPS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	2.68	-1.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	1.02	-0.74

Корреляция

Корреляция между IDRV и CHPS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и CHPS

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CHPS в 0.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF	1.66%	1.70%	2.68%	2.17%	2.29%	1.12%	0.69%	1.29%
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF	0.58%	0.68%	1.75%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и CHPS

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

	IDRV	CHPS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.00%	-39.44%	-13.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.33%	-17.50%	+1.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.59%	-10.07%	-14.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.51%	-9.63%	-12.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.22%	5.02%	-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и CHPS

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IDRV	CHPS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.83%	13.34%	-3.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.47%	26.34%	-7.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.42%	37.76%	-10.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.44%	32.82%	-5.38%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.10%	32.82%	-4.72%

Сравнение IDRV с CHPS

Доходность

Сравнение доходности IDRV и CHPS

Сравнение доходности по годам IDRV и CHPS

Доходность по периодам

IDRV

CHPS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IDRV и CHPS

Доходность на риск

IDRV vs. CHPS — Ранг доходности на риск

IDRV

CHPS

Сравнение IDRV c CHPS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IDRV vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и CHPS

Просадки

Сравнение просадок IDRV и CHPS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и CHPS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)