PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDOG имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции DBAW немного впереди с 11.44%.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between IDOG and DBAW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.75

The correlation between IDOG and DBAW shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и DBAW

Секторы
IDOG
DBAW

Промышленность

11.7%
15.0%

Финансовые услуги

11.0%
24.1%

Энергетика

10.7%
5.3%

Коммунальные услуги

10.0%
3.2%

Сырьевые материалы

10.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.3%

Здравоохранение

9.3%
7.2%

Технологии

8.5%
18.7%

Недвижимость

-

1.5%

Промышленность

IDOG
11.7%
DBAW
15.0%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
DBAW
24.1%

Энергетика

IDOG
10.7%
DBAW
5.3%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
DBAW
3.2%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
DBAW
6.8%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
DBAW
5.0%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
DBAW
7.9%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
DBAW
5.3%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
DBAW
7.2%

Технологии

IDOG
8.5%
DBAW
18.7%

Недвижимость

IDOG

-

DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

IDOG vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.86

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.90

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

4.09

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

16.97

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IDOG и DBAW

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-31.44%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.00%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-14.11%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-17.87%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-31.44%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.51%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.00%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.16%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и DBAW

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.13%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.71%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.00%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.88%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.74%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.28%

+2.17%

Сравнение комиссий IDOG и DBAW

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и DBAW

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and DBAW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs 10.99% for IDOG. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.29% for DBAW.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: SS&C and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор