PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с BKIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while BKIE tracks the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDOG returned 14.28%/yr vs 10.13%/yr for BKIE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 13.76%.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

BKIE

1 день
0.22%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
7.76%
С начала года
13.76%
1 год
26.58%
3 года*
18.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKIE

BNY Mellon International Equity ETF
$7.16M$6.66M$5.77M

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

Сравнение доходности по годам IDOG и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%34.16%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		13.76%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between IDOG and BKIE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between IDOG and BKIE shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и BKIE

Секторы
IDOG
BKIE

Промышленность

12.3%
17.9%

Финансовые услуги

10.6%
26.6%

Здравоохранение

10.4%
9.1%

Потребительский защитный сектор

10.3%
6.3%

Коммунальные услуги

10.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.2%

Сырьевые материалы

9.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.1%

Энергетика

9.2%
5.0%

Технологии

7.7%
11.7%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

IDOG
12.3%
BKIE
17.9%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
BKIE
26.6%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
BKIE
6.3%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
BKIE
3.5%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
BKIE
7.2%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
BKIE
6.7%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
BKIE
4.1%

Энергетика

IDOG
9.2%
BKIE
5.0%

Технологии

IDOG
7.7%
BKIE
11.7%

Недвижимость

IDOG

-

BKIE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

IDOG vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.76

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.47

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.34

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

9.09

+7.05

IDOG vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и BKIE

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-28.19%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.41%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.19%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-28.19%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.87%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.93%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и BKIE

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.01%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

13.02%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

15.21%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.22%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.32%

+0.77%

Сравнение комиссий IDOG и BKIE

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и BKIE

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BKIE в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.09%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and BKIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.01%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, IDOG leads with 14.28% vs 10.13% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 14.28% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.09% for BKIE.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while BKIE tracks Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: SS&C and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.04% for BKIE.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор