Сравнение IDNA с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
IDNA и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDNA и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDNA и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 11.45% | 17.26% | -0.72% | -7.63% | -42.28% | -3.98% | 54.30% | 20.83% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 21.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у XPH с доходностью -2.19%.
IDNA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 48.06%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- -7.93%
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDNA и XPH
IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
IDNA vs. XPH — Ранг доходности на риск
IDNA
XPH
Сравнение IDNA c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDNA | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.28 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.80 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.97 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 6.54 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDNA | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.15 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IDNA и XPH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA и XPH
Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 1.06% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок IDNA и XPH
Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDNA | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -48.03% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.15% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.26% | -31.63% | -36.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -6.21% | -38.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.05% | -17.37% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.96% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA и XPH
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDNA | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 9.05% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 16.40% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 24.50% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 20.57% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 22.22% | +7.46% |