PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDNA с IBBQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDNA и IBBQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IDNA и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.14%
-12.95%
IDNA
IBBQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDNA:

0.20

IBBQ:

0.30

Коэф-т Сортино

IDNA:

0.43

IBBQ:

0.53

Коэф-т Омега

IDNA:

1.05

IBBQ:

1.06

Коэф-т Кальмара

IDNA:

0.07

IBBQ:

0.22

Коэф-т Мартина

IDNA:

0.76

IBBQ:

1.17

Индекс Язвы

IDNA:

5.66%

IBBQ:

4.61%

Дневная вол-ть

IDNA:

21.03%

IBBQ:

17.78%

Макс. просадка

IDNA:

-68.26%

IBBQ:

-37.94%

Текущая просадка

IDNA:

-57.94%

IBBQ:

-19.06%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью -0.54%.


IDNA

С начала года

-0.68%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-4.22%

1 год

2.48%

5 лет

-4.97%

10 лет

N/A

IBBQ

С начала года

-0.54%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.45%

1 год

3.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDNA и IBBQ

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.


IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
График комиссии IDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDNA c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDNA, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.200.30
Коэффициент Сортино IDNA, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.430.53
Коэффициент Омега IDNA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.06
Коэффициент Кальмара IDNA, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.070.22
Коэффициент Мартина IDNA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.761.17
IDNA
IBBQ

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IBBQ равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
0.30
IDNA
IBBQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и IBBQ

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IBBQ в 0.85%


TTM20232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
0.85%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и IBBQ

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и IBBQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.94%
-19.06%
IDNA
IBBQ

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и IBBQ

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.42%
5.84%
IDNA
IBBQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab