PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с IBBQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA с IBBQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDNA returned 8.39%/yr vs 13.38%/yr for IBBQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и IBBQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 4.29%.

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA и IBBQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-11.50%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%

Correlation

The correlation between IDNA and IBBQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between IDNA and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA и IBBQ

Секторы
IDNA
IBBQ

Здравоохранение

97.8%
98.3%

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IDNA
97.8%
IBBQ
98.3%

Промышленность

IDNA
0.4%
IBBQ

-

Сырьевые материалы

IDNA

-

IBBQ

-

Коммуникационные услуги

IDNA

-

IBBQ

-

Потребительский циклический сектор

IDNA

-

IBBQ

-

Потребительский защитный сектор

IDNA

-

IBBQ

-

Энергетика

IDNA

-

IBBQ

-

Финансовые услуги

IDNA

-

IBBQ
0.0%

Недвижимость

IDNA

-

IBBQ

-

Технологии

IDNA

-

IBBQ

-

Коммунальные услуги

IDNA

-

IBBQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA
Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP

Доходность на риск

IDNA vs. IBBQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c IBBQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAIBBQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.18

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.04

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.16

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

16.87

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. IBBQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBBQ равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и IBBQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAIBBQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.18

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.18

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IDNA и IBBQ

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и IBBQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNAIBBQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-37.94%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.34%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-23.66%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.60%

-2.96%

-40.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-16.81%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.55%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и IBBQ

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNAIBBQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.25%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

15.30%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

19.75%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

21.87%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

21.87%

+7.68%

Сравнение комиссий IDNA и IBBQ

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и IBBQ

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности IBBQ в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IDNA and IBBQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (8.09%) compared to IBBQ (7.25%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs IBBQ's -37.94%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs 8.39% for IDNA. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.47% for IDNA.

IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.85% for IBBQ.

IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.00% for IBBQ.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA и IBBQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор