PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDNA returned -7.75%/yr vs 33.93%/yr for SOXX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%33.94%

Correlation

The correlation between IDNA and SOXX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.52

The correlation between IDNA and SOXX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDNA и SOXX

Секторы
IDNA
SOXX

Здравоохранение

97.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IDNA
97.8%
SOXX

-

Промышленность

IDNA
0.4%
SOXX

-

Сырьевые материалы

IDNA

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

IDNA

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

IDNA

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

IDNA

-

SOXX

-

Энергетика

IDNA

-

SOXX

-

Финансовые услуги

IDNA

-

SOXX

-

Недвижимость

IDNA

-

SOXX

-

Технологии

IDNA

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

IDNA

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

IDNA vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNASOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
5.29

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
5.16

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.71

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

11.48

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

43.90

-31.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNASOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

5.29

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.94

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.44

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IDNA и SOXX

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNASOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-70.21%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-15.77%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-41.36%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-45.75%

-22.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.60%

-2.10%

-41.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-19.97%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.11%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и SOXX

Текущая волатильность для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) составляет 8.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что IDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNASOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

14.08%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

27.45%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

34.20%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

36.11%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

33.43%

-3.88%

Сравнение комиссий IDNA и SOXX

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и SOXX

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IDNA and SOXX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to IDNA (8.09%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.93% vs -7.75% for IDNA. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, IDNA has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.93% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for IDNA.

IDNA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.28% for SOXX.

IDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while SOXX is Semiconductors. IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор